Сравнение SSO с CRMU
SSO (ProShares Ultra S&P500) and CRMU (Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SSO tracks the S&P 500 while CRMU tracks the Critical Metals Corp. (CRML). Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSO charges 0.87%/yr vs 0.75%/yr for CRMU.
Доходность
Сравнение доходности SSO и CRMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSO
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 42.28%
- 3 года*
- 33.83%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 24.26%
CRMU
- 1 день
- -13.83%
- 1 месяц
- -28.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSO и CRMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 9.90% |
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | -64.46% |
Correlation
The correlation between SSO and CRMU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSO vs. CRMU — Ранг доходности на риск
SSO
CRMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SSO c CRMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSO | CRMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSO и CRMU
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки CRMU в -73.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и CRMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSO | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -73.81% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -64.46% | +57.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -46.63% | +27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и CRMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSO | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 246.03% | -221.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 246.03% | -212.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 246.03% | -210.10% |
Сравнение комиссий SSO и CRMU
SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CRMU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и CRMU
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как CRMU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.65% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SSO and CRMU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.
SSO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for CRMU.
SSO tracks S&P 500, while CRMU tracks Critical Metals Corp. (CRML). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.75% for CRMU.
Подберите оптимальное распределение для SSO и CRMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор