PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSO с BOEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с BOEG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSO (ProShares Ultra S&P500) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SSO is passively managed, while BOEG is actively managed. Over the past year, SSO returned 37.75% vs -29.91% for BOEG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SSO charges 0.87%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.

Доходность

Сравнение доходности SSO и BOEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у BOEG с доходностью -13.35%.

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%

BOEG

1 день
-3.33%
1 месяц
-12.16%
6 месяцев
-32.81%
С начала года
-13.35%
1 год
-29.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и BOEG

2026 (YTD)2025
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%24.95%
BOEG
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF		-13.35%6.85%

Correlation

The correlation between SSO and BOEG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с BOEG:
BOEG с TERGBOEG с ADBGBOEG с PLTGBOEG с BMNGBOEG с NBIGBOEG с COTGBOEG с CRMG

Доходность на риск

SSO vs. BOEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BOEG
Ранг доходности на риск BOEG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOEG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOEG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOEG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOEG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOEG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c BOEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSOBOEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.47

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
-0.36

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.96

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.65

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

-1.21

+9.79

SSO vs. BOEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа BOEG равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и BOEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и BOEG

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и BOEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOBOEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-46.47%

-38.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-46.47%

+28.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-34.94%

+32.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.48%

-20.22%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

24.74%

-20.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и BOEG

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 6.83%, в то время как у Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOBOEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

15.88%

-9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

47.24%

-27.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

63.88%

-38.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.87%

63.79%

-29.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.86%

63.79%

-27.93%

Сравнение комиссий SSO и BOEG

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и BOEG

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как BOEG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOEG
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and BOEG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOEG has higher volatility (15.88%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs BOEG's -46.47%.

On 1-year performance, SSO leads with 37.75% vs -29.91% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SSO has performed better with a 37.75% return vs -29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

SSO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for BOEG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.75% for BOEG.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и BOEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор