PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMHX с SSBWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSMHX с SSBWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX).

SSMHX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г.. SSBWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMHX и SSBWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSMHX и SSBWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		-1.18%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		-0.72%15.92%9.76%15.66%-17.17%10.75%17.27%22.52%-6.23%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, SSMHX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у SSBWX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции SSMHX превзошли акции SSBWX по среднегодовой доходности: 10.75% против 8.36% соответственно.

SSMHX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.87%
1 год
21.11%
3 года*
13.45%
5 лет*
3.62%
10 лет*
10.75%

SSBWX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.89%
1 год
13.77%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

State Street Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с FSMDXSSMHX с SCHASSMHX с SPSMSSMHX с FSSNXSSMHX с SSEYXSSMHX с AASSMHX с PRBLX
Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с VTHRXSSBWX с SSDJXSSBWX с SSDDXSSBWX с VBIAXSSBWX с SIVIX

Сравнение комиссий SSMHX и SSBWX

SSMHX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SSBWX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Доходность на риск

SSMHX vs. SSBWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMHX c SSBWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMHXSSBWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.41

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.03

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.87

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

8.64

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMHX vs. SSBWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMHX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SSBWX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMHX и SSBWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMHXSSBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.41

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.67

-0.25

Корреляция

Корреляция между SSMHX и SSBWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMHX и SSBWX

Дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности SSBWX в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		7.21%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.96%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%

Просадки

Сравнение просадок SSMHX и SSBWX

Максимальная просадка SSMHX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки SSBWX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMHX и SSBWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSMHXSSBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-23.73%

-17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-7.59%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-23.73%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-23.73%

-17.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-4.61%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-4.22%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.64%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMHX и SSBWX

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SSMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSBWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSMHXSSBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

3.73%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

5.71%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

10.08%

+12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

10.64%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

11.32%

+11.03%