PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMHX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSMHX с IMIDX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

SSMHX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMHX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SSMHX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 2.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSMHX имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции IMIDX немного впереди с 10.99%.

SSMHX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.56%
1 год
36.56%
3 года*
14.03%
5 лет*
3.87%
10 лет*
10.96%

IMIDX

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.76%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-5.18%
1 год
17.65%
3 года*
7.91%
5 лет*
3.00%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSMHX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		0.02%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		2.41%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Корреляция

Корреляция между SSMHX и IMIDX составляет 0.89 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий SSMHX и IMIDX

SSMHX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IMIDX в 0.79%.

IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с FSMDXSSMHX с SCHASSMHX с FSSNXSSMHX с SSEYXSSMHX с AASSMHX с PRBLX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Доходность на риск

SSMHX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMHX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMHXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.31

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.61

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.66

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

1.70

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMHX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMHX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMHX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMHXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.31

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.14

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.61

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SSMHX и IMIDX

Максимальная просадка SSMHX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMHX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSMHXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-35.15%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-12.10%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-34.88%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-35.15%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-8.63%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-7.26%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.72%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMHX и IMIDX

Текущая волатильность для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) составляет 6.82%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что SSMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSMHXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

8.05%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

14.24%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

20.89%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

21.19%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

20.97%

+1.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMHX и IMIDX

Дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности IMIDX в 12.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		7.12%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		12.96%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%