Сравнение SSMG с JHMM
SSMG (Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. SSMG is actively managed, while JHMM is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SSMG charges 0.39%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.
Доходность
Сравнение доходности SSMG и JHMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSMG
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.52%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHMM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам SSMG и JHMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 3.32% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 3.56% |
Correlation
The correlation between SSMG and JHMM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSMG vs. JHMM — Ранг доходности на риск
SSMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JHMM
Сравнение SSMG c JHMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF (SSMG) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSMG | JHMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSMG и JHMM
Максимальная просадка SSMG за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMG и JHMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSMG | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -40.71% | +31.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -1.08% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -5.38% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSMG и JHMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSMG | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 14.35% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 18.34% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 19.54% | +8.13% |
Сравнение комиссий SSMG и JHMM
SSMG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHMM в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSMG и JHMM
SSMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.89% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSMG and JHMM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSMG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSMG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.
JHMM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for SSMG.
They also come from different issuers: Virtus and Manulife. Their fees differ too: 0.39% for SSMG and 0.42% for JHMM.
Подберите оптимальное распределение для SSMG и JHMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор