PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMAX с CAVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSMAX с CAVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSMAX (SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund) and CAVAX (SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund) are both mutual funds - SSMAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by SEI, while CAVAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SEI. Over the past 10 years, SSMAX returned 9.12%/yr vs 12.07%/yr for CAVAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SSMAX charges 0.72%/yr vs 0.86%/yr for CAVAX.

Доходность

Сравнение доходности SSMAX и CAVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund (SSMAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSMAX показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у CAVAX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции SSMAX уступали акциям CAVAX по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.07% соответственно.

SSMAX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.56%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.80%
1 год
19.63%
3 года*
12.32%
5 лет*
4.69%
10 лет*
9.12%

CAVAX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.38%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.87%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSMAX и CAVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMAX
SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund		11.72%3.70%11.72%12.41%-17.84%25.88%12.25%25.52%-11.36%13.53%
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		9.03%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%

Correlation

The correlation between SSMAX and CAVAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between SSMAX and CAVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

Часто сравнивают с SSMAX:
SSMAX с VSCPXSSMAX с HASCXSSMAX с SPINXSSMAX с SSLCXSSMAX с CSMDXSSMAX с LDRAXSSMAX с DFISX
Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SEPAXCAVAX с SMQFX

Доходность на риск

SSMAX vs. CAVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMAX
Ранг доходности на риск SSMAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMAX c CAVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund (SSMAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMAXCAVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.83

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.58

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.55

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

10.84

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMAX vs. CAVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMAX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAVAX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMAX и CAVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMAXCAVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.83

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.55

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.69

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SSMAX и CAVAX

Максимальная просадка SSMAX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки CAVAX в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMAX и CAVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSMAXCAVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-36.55%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.49%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-17.95%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-26.51%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

-36.55%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.75%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-5.06%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.99%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMAX и CAVAX

SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund (SSMAX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSMAXCAVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.97%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

8.92%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

11.83%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

16.08%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

17.39%

+3.36%

Сравнение комиссий SSMAX и CAVAX

SSMAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CAVAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMAX и CAVAX

Дивидендная доходность SSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности CAVAX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.18%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%
SSMAX
SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund		6.91%7.73%7.95%1.02%7.76%29.28%3.90%6.69%25.14%12.23%4.94%17.42%

Часто задаваемые вопросы

SSMAX and CAVAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMAX has higher volatility (4.16%) compared to CAVAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, SSMAX dropped -58.31% vs CAVAX's -36.55%.

CAVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSMAX и CAVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор