PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSLCX с VSEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSLCX с VSEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX).

SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SSLCX и VSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSLCX и VSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		2.41%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		-2.19%-2.63%11.46%11.71%-16.27%15.47%18.14%28.15%-9.20%15.29%

Доходность по периодам

С начала года, SSLCX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у VSEAX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции SSLCX превзошли акции VSEAX по среднегодовой доходности: 10.13% против 7.85% соответственно.

SSLCX

1 день
2.02%
1 месяц
-2.26%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-0.12%
1 год
9.98%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.13%

VSEAX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.11%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.04%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Small Cap Core Fund

JPMorgan Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с WESCXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSXSSLCX с WEMMX
Часто сравнивают с VSEAX:
VSEAX с VGTVSEAX с VTWOVSEAX с BBSCVSEAX с FSSNXVSEAX с TNVIXVSEAX с HASCXVSEAX с AUERX

Сравнение комиссий SSLCX и VSEAX

SSLCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VSEAX в 1.27%.

VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund

Доходность на риск

SSLCX vs. VSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VSEAX
Ранг доходности на риск VSEAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSLCX c VSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSLCXVSEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.11

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.33

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.20

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

0.58

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSLCX vs. VSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSLCX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа VSEAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSLCX и VSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSLCXVSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.11

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.05

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.18

Корреляция

Корреляция между SSLCX и VSEAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSLCX и VSEAX

Дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VSEAX в 26.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.18%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		26.02%25.45%14.31%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%

Просадки

Сравнение просадок SSLCX и VSEAX

Максимальная просадка SSLCX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки VSEAX в -48.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLCX и VSEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSLCXVSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-48.86%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-14.12%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-26.53%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.07%

-41.69%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-11.42%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-8.10%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.87%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SSLCX и VSEAX

Текущая волатильность для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) составляет 5.03%, в то время как у JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что SSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSLCXVSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

6.63%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

12.71%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

22.06%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

19.59%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

20.64%

+0.43%