PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSLCX с VSEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSLCX с VSEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSLCX (DWS Small Cap Core Fund) and VSEAX (JPMorgan Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SSLCX returned 10.93%/yr vs 8.61%/yr for VSEAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SSLCX charges 0.95%/yr vs 1.27%/yr for VSEAX.

Доходность

Сравнение доходности SSLCX и VSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSLCX показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у VSEAX с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции SSLCX превзошли акции VSEAX по среднегодовой доходности: 10.93% против 8.61% соответственно.

SSLCX

1 день
1.08%
1 месяц
1.97%
С начала года
12.74%
6 месяцев
12.70%
1 год
18.16%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.93%

VSEAX

1 день
0.54%
1 месяц
2.74%
С начала года
8.78%
6 месяцев
9.01%
1 год
10.60%
3 года*
9.13%
5 лет*
2.68%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSLCX и VSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		12.74%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		8.78%-2.63%11.46%11.71%-16.27%15.47%18.14%28.15%-9.20%15.29%

Correlation

The correlation between SSLCX and VSEAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.93

The correlation between SSLCX and VSEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Small Cap Core Fund

JPMorgan Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSXSSLCX с AZBIXSSLCX с CAMSXSSLCX с AVLV
Часто сравнивают с VSEAX:
VSEAX с VGTVSEAX с BBSCVSEAX с VTWOVSEAX с TNVIXVSEAX с FSSNXVSEAX с AUERXVSEAX с HASCX

Доходность на риск

SSLCX vs. VSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VSEAX
Ранг доходности на риск VSEAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSLCX c VSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSLCXVSEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.73

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.18

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.04

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

2.81

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSLCX vs. VSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSLCX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VSEAX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSLCX и VSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSLCXVSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.73

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SSLCX и VSEAX

Максимальная просадка SSLCX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки VSEAX в -48.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLCX и VSEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSLCXVSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-48.86%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.89%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-24.44%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-26.53%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.07%

-41.69%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.48%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-8.08%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.38%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SSLCX и VSEAX

DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) имеют волатильность 4.08% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSLCXVSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.89%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

12.03%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

16.88%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

19.60%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

20.66%

+0.39%

Сравнение комиссий SSLCX и VSEAX

SSLCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VSEAX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSLCX и VSEAX

Дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VSEAX в 23.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.07%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		23.39%25.45%14.31%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%

Часто задаваемые вопросы

SSLCX and VSEAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSLCX has higher volatility (4.08%) compared to VSEAX (3.89%). In terms of maximum drawdown, SSLCX dropped -63.14% vs VSEAX's -48.86%.

SSLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSLCX и VSEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор