PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSLCX с MXISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSLCX с MXISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX).

SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SSLCX и MXISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSLCX и MXISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		2.41%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		3.41%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, SSLCX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у MXISX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции SSLCX превзошли акции MXISX по среднегодовой доходности: 10.13% против 8.96% соответственно.

SSLCX

1 день
2.02%
1 месяц
-2.26%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-0.12%
1 год
9.98%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.13%

MXISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.73%
1 год
19.70%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.72%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Small Cap Core Fund

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AUERXSSLCX с WESCXSSLCX с WEMMXSSLCX с CSMDXSSLCX с SCGSXSSLCX с CAMSX
Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VFIAXMXISX с VEVFX

Сравнение комиссий SSLCX и MXISX

SSLCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MXISX в 0.56%.

SSLCX
DWS Small Cap Core Fund
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Доходность на риск

SSLCX vs. MXISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSLCX c MXISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSLCXMXISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.88

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.20

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

4.94

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSLCX vs. MXISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSLCX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXISX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSLCX и MXISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSLCXMXISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.17

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.19

+0.18

Корреляция

Корреляция между SSLCX и MXISX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSLCX и MXISX

Дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности MXISX в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.18%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		7.20%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%

Просадки

Сравнение просадок SSLCX и MXISX

Максимальная просадка SSLCX за все время составила -63.14%, что меньше максимальной просадки MXISX в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLCX и MXISX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSLCXMXISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-70.66%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-14.88%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-28.07%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.07%

-44.78%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-5.79%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-21.97%

+10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.95%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SSLCX и MXISX

Текущая волатильность для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) составляет 5.03%, в то время как у Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что SSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSLCXMXISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

6.28%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

13.02%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

24.24%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

21.86%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

23.84%

-2.77%