PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSLCX с BTIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSLCX с BTIIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX).

SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SSLCX и BTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSLCX и BTIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		2.96%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-3.58%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, SSLCX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у BTIIX с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции SSLCX уступали акциям BTIIX по среднегодовой доходности: 10.31% против 15.05% соответственно.

SSLCX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.96%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-0.01%
1 год
14.04%
3 года*
9.78%
5 лет*
5.77%
10 лет*
10.31%

BTIIX

1 день
0.11%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-1.51%
1 год
23.20%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.74%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Small Cap Core Fund

DWS Equity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с CSMDXSSLCX с WESCXSSLCX с AUERXSSLCX с AZBIXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSX
Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBX

Сравнение комиссий SSLCX и BTIIX

SSLCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BTIIX в 0.20%.

SSLCX
DWS Small Cap Core Fund
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

SSLCX vs. BTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSLCX c BTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSLCXBTIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.96

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.51

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.52

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

7.18

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSLCX vs. BTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSLCX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа BTIIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSLCX и BTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSLCXBTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между SSLCX и BTIIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSLCX и BTIIX

Дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BTIIX в 13.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.17%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		13.66%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%

Просадки

Сравнение просадок SSLCX и BTIIX

Максимальная просадка SSLCX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки BTIIX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLCX и BTIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSLCXBTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-55.24%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.93%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-24.60%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.07%

-33.83%

-14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-5.48%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-10.15%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.57%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SSLCX и BTIIX

DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) имеют волатильность 4.94% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSLCXBTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.11%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

9.50%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

18.08%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

22.45%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

21.19%

-0.13%