PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSKEX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSKEX с SSSYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSKEX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSKEX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		1.08%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-7.05%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, SSKEX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции SSKEX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 7.79% против 13.69% соответственно.

SSKEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.97%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.80%
1 год
30.40%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.79%

SSSYX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.60%
1 год
14.40%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий SSKEX и SSSYX

SSKEX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

SSKEX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSKEX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSKEXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.84

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.30

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.06

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

5.13

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSKEX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSKEX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SSSYX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSKEX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSKEXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.84

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.11

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.11

+0.39

Корреляция

Корреляция между SSKEX и SSSYX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSKEX и SSSYX

Дивидендная доходность SSKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SSSYX в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.82%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.55%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SSKEX и SSSYX

Максимальная просадка SSKEX за все время составила -39.23%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSKEX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSKEXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-91.48%

+52.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.10%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-24.49%

-12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-91.48%

+52.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-8.88%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-4.20%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.49%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SSKEX и SSSYX

State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SSKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSKEXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

4.24%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

9.08%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

18.10%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.85%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

124.43%

-107.34%