PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSKEX с CEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSKEX с CEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX).

SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. CEMIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SSKEX и CEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSKEX и CEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		1.08%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		1.94%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, SSKEX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у CEMIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции SSKEX уступали акциям CEMIX по среднегодовой доходности: 7.79% против 8.99% соответственно.

SSKEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.97%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.80%
1 год
30.40%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.79%

CEMIX

1 день
-2.64%
1 месяц
-12.74%
С начала года
1.94%
6 месяцев
8.30%
1 год
37.97%
3 года*
21.19%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Causeway Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIX
Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с SPEMCEMIX с VOOCEMIX с CIOVXCEMIX с CEMVX

Сравнение комиссий SSKEX и CEMIX

SSKEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CEMIX в 1.10%.

CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

SSKEX vs. CEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSKEX c CEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSKEXCEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.89

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.43

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.55

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

9.76

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSKEX vs. CEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSKEX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMIX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSKEX и CEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSKEXCEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.27

+0.22

Корреляция

Корреляция между SSKEX и CEMIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSKEX и CEMIX

Дивидендная доходность SSKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности CEMIX в 2.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.82%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		2.45%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SSKEX и CEMIX

Максимальная просадка SSKEX за все время составила -39.23%, что меньше максимальной просадки CEMIX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSKEX и CEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSKEXCEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-68.90%

+29.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-13.61%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-36.63%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-39.59%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-13.61%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-15.91%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.57%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SSKEX и CEMIX

Текущая волатильность для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) составляет 7.57%, в то время как у Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что SSKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSKEXCEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.52%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

14.92%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

19.54%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.09%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.11%

-1.02%