Сравнение SSK с EZBC
SSK (REX-Osprey SOL + Staking ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - SSK tracks the Solana while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SSK returned -56.37% vs -46.27% for EZBC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SSK charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности SSK и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSK показывает доходность -37.76%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -26.74%.
SSK
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- -46.85%
- С начала года
- -37.76%
- 1 год
- -56.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- -32.92%
- С начала года
- -26.74%
- 1 год
- -46.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSK и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | -37.76% | -23.21% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.74% | -17.02% |
Correlation
The correlation between SSK and EZBC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SSK and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSK vs. EZBC — Ранг доходности на риск
SSK
EZBC
Сравнение SSK c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSK | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.87 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.39 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSK и EZBC
Максимальная просадка SSK за все время составила -73.56%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSK и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSK | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -53.35% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | -53.35% | -20.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.45% | -49.00% | -19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.05% | -17.80% | -24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 33.27% | +16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSK и EZBC
REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что SSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSK | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 10.68% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.04% | 34.60% | +18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.13% | 44.22% | +27.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.24% | 49.80% | +21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.24% | 49.80% | +21.44% |
Сравнение комиссий SSK и EZBC
SSK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSK и EZBC
Дивидендная доходность SSK за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 32.72% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
SSK and EZBC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSK has higher volatility (18.12%) compared to EZBC (10.68%). In terms of maximum drawdown, SSK dropped -73.56% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, EZBC leads with -46.27% vs -56.37% for SSK. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -46.27% return vs -56.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for SSK.
SSK has the higher dividend yield at 32.72%, compared with 0.00% for EZBC.
SSK tracks Solana, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: REX-Osprey and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for SSK and 0.19% for EZBC.
SSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSK и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор