Сравнение SSK с ETHD
SSK (REX-Osprey SOL + Staking ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. SSK is passively managed, while ETHD is actively managed. Over the past year, SSK returned -56.37% vs -5.43% for ETHD. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SSK charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности SSK и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSK показывает доходность -37.76%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 35.05%.
SSK
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- -46.85%
- С начала года
- -37.76%
- 1 год
- -56.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -16.70%
- 6 месяцев
- 70.75%
- С начала года
- 35.05%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSK и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | -37.76% | -23.21% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 35.05% | -68.16% |
Correlation
The correlation between SSK and ETHD is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | -0.87 |
The correlation between SSK and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSK vs. ETHD — Ранг доходности на риск
SSK
ETHD
Сравнение SSK c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSK | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.10 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.15 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSK и ETHD
Максимальная просадка SSK за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSK и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSK | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -95.59% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | -57.19% | -16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.45% | -89.45% | +21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.05% | -67.08% | +25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 37.70% | +12.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSK и ETHD
Текущая волатильность для REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) составляет 18.12%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.51%. Это указывает на то, что SSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSK | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 29.51% | -11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.04% | 93.59% | -40.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.13% | 134.48% | -62.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.24% | 141.37% | -70.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.24% | 141.37% | -70.13% |
Сравнение комиссий SSK и ETHD
SSK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSK и ETHD
Дивидендная доходность SSK за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, что больше доходности ETHD в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.51% | 156.62% | 19.15% |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 32.72% | 3.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSK and ETHD have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.51%) compared to SSK (18.12%). In terms of maximum drawdown, SSK dropped -73.56% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -5.43% vs -56.37% for SSK. On fees, SSK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SSK has been the lower-risk option at 18.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -5.43% return vs -56.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
SSK has the higher dividend yield at 32.72%, compared with 5.51% for ETHD.
They also come from different issuers: REX-Osprey and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SSK and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSK и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор