PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSIIX с STBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSIIX с STBNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sierra Tactical Core Income Fund (SSIIX) и Sierra Tactical Bond Fund (STBNX).

SSIIX управляется Sierra Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2011 г.. STBNX управляется Sierra Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SSIIX и STBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sierra Tactical Core Income Fund (SSIIX) и Sierra Tactical Bond Fund (STBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSIIX и STBNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSIIX
Sierra Tactical Core Income Fund		-1.04%3.20%3.84%3.68%-5.29%0.18%4.78%1.21%
STBNX
Sierra Tactical Bond Fund		-0.80%-0.37%6.36%6.76%-4.47%1.11%15.56%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, SSIIX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у STBNX с доходностью -0.80%.

SSIIX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.14%
1 год
1.65%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.42%

STBNX

1 день
0.78%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.08%
1 год
-1.75%
3 года*
3.48%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sierra Tactical Core Income Fund

Sierra Tactical Bond Fund

Часто сравнивают с SSIIX:
SSIIX с FPFIXSSIIX с GMODXSSIIX с DCAIXSSIIX с AFLIXSSIIX с APFPXSSIIX с CBYYXSSIIX с PMOTX
Часто сравнивают с STBNX:
STBNX с CPITXSTBNX с PYLDSTBNX с AFLIXSTBNX с TUIFXSTBNX с SUBFXSTBNX с PADZXSTBNX с DFLEX

Сравнение комиссий SSIIX и STBNX

SSIIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии STBNX в 1.63%.

STBNX
Sierra Tactical Bond Fund
SSIIX
Sierra Tactical Core Income Fund

Доходность на риск

SSIIX vs. STBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSIIX
Ранг доходности на риск SSIIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
STBNX
Ранг доходности на риск STBNX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBNX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBNX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBNX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBNX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSIIX c STBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Core Income Fund (SSIIX) и Sierra Tactical Bond Fund (STBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSIIXSTBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.39

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

-0.44

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.93

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.25

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

-0.49

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSIIX vs. STBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSIIX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа STBNX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSIIX и STBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSIIXSTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.39

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.79

+0.45

Корреляция

Корреляция между SSIIX и STBNX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSIIX и STBNX

Дивидендная доходность SSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности STBNX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSIIX
Sierra Tactical Core Income Fund		4.40%4.31%4.29%3.75%1.39%2.51%2.34%2.76%2.61%3.11%2.64%3.36%
STBNX
Sierra Tactical Bond Fund		5.12%4.98%5.17%4.53%1.41%2.74%6.55%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSIIX и STBNX

Максимальная просадка SSIIX за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки STBNX в -8.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIIX и STBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSIIXSTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-8.04%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-6.16%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-8.04%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.77%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-2.67%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

3.19%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SSIIX и STBNX

Текущая волатильность для Sierra Tactical Core Income Fund (SSIIX) составляет 1.30%, в то время как у Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что SSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSIIXSTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.74%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

2.29%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

4.13%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.98%

3.93%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

4.99%

-2.43%