- ISIN
- US66537Y4961
- CUSIP
- 66537Y496
- Эмитент
- Sierra Mutual Funds
- Дата выпуска
- 26 дек. 2011 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSIIX
Sierra Tactical Core Income Fund (SSIIX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции SSIIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,047.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sierra Tactical Core Income Fund (SSIIX) показал доход в 0.74% с начала года и 4.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSIIX составила 2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Sierra Tactical Core Income Fund
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 2.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SSIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SSIIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 2 июл. 2012 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 1.16% | -2.50% | 1.03% | 0.71% | -0.20% | 0.74% | ||||||
| 2025 | 0.50% | 0.52% | -0.74% | -1.62% | -0.01% | 1.39% | 0.10% | 1.03% | 0.91% | 0.61% | 0.23% | 0.27% | 3.20% |
| 2024 | 0.05% | -0.19% | 1.07% | -1.60% | 1.15% | 0.62% | 1.71% | 1.00% | 1.22% | -1.85% | 1.35% | -0.68% | 3.84% |
| 2023 | 1.92% | -1.92% | -0.14% | 0.58% | -1.43% | 0.48% | 0.51% | -0.64% | -0.92% | -0.53% | 2.72% | 3.13% | 3.68% |
| 2022 | -1.35% | -0.60% | -0.19% | -0.47% | -0.11% | -2.18% | 1.12% | -1.76% | -0.11% | 0.07% | 1.08% | -0.86% | -5.29% |
| 2021 | 0.08% | -0.68% | -0.09% | 0.77% | 0.67% | 0.81% | 0.19% | 0.05% | -0.57% | -0.39% | -0.67% | 0.02% | 0.18% |
Метрики бенчмарка
Sierra Tactical Core Income Fund has an annualized alpha of 2.39%, beta of 0.04, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2012.
- This fund participated in 15.38% of S&P 500 Index downside but only 15.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.39%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 15.31%
- Участие в снижении
- 15.38%
Комиссия
Комиссия SSIIX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSIIX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sierra Tactical Core Income Fund (SSIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.46 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 10.92 | -5.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sierra Tactical Core Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.85 | $0.86 | $0.75 | $0.28 | $0.54 | $0.52 | $0.60 | $0.54 | $0.67 | $0.55 | $0.68 |
Дивидендный доход | 4.05% | 4.31% | 4.29% | 3.75% | 1.39% | 2.51% | 2.34% | 2.76% | 2.61% | 3.11% | 2.64% | 3.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sierra Tactical Core Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.04 | $0.07 | $0.00 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.13 | $0.85 |
| 2024 | $0.03 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.14 | $0.86 |
| 2023 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.06 | $0.13 | $0.75 |
| 2022 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.11 | $0.28 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.08 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sierra Tactical Core Income Fund показал максимальную просадку в 9.34%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.
Текущая просадка Sierra Tactical Core Income Fund составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -9.34%окт. 2023 г. | 2y 17d | 10mo 23d | 2y 11moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -5.81%апр. 2020 г. | 2mo 3d | 4mo 7d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.90%апр. 2025 г. | 6mo 26d | 4mo 27d | 11mo 23dсент. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2013 года2013 | -3.60%авг. 2013 г. | 3mo 15d | 7mo 6d | 10mo 21dмай 2013 г. - март 2014 г. |
Откат 2015 года2015 | -3.10%дек. 2015 г. | 8mo 3d | 4mo 16d | 1y 14dапр. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| SSIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -56.78% | +47.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -9.10% | +6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | -18.90% | +15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -25.43% | +16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -33.92% | +24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -3.21% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -10.71% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.04% | -1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSIIX
Добавьте Sierra Tactical Core Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSIIX