Sierra Tactical Core Income Fund (SSIIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sierra Tactical Core Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Sierra Tactical Core Income Fund (SSIIX) показал доход в -1.04% с начала года и 1.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSIIX составила 2.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SSIIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 2 июл. 2012 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -1.4%.

Sierra Tactical Core Income Fund: годовая альфа составляет 2.38%, бета — 0.04, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 04.01.2012.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (15.68%) было выше, чем в снижении (15.37%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SSIIX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.

SSIIX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sierra Tactical Core Income Fund (SSIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Sierra Tactical Core Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sierra Tactical Core Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sierra Tactical Core Income Fund показал максимальную просадку в 9.34%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.

Текущая просадка Sierra Tactical Core Income Fund составляет 2.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.