PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSIFX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSIFX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant International Fund (SSIFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

SSIFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 27 сент. 1995 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SSIFX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant International Fund (SSIFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSIFX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSIFX
Sextant International Fund		3.30%22.73%1.26%24.82%-22.62%17.45%15.09%26.86%-3.92%25.45%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, SSIFX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции SSIFX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 10.45% против 8.87% соответственно.

SSIFX

1 день
3.51%
1 месяц
-8.19%
С начала года
3.30%
6 месяцев
3.44%
1 год
31.13%
3 года*
12.83%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.45%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant International Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с SSIFX:
SSIFX с SPWOSSIFX с FIVFXSSIFX с VOOSSIFX с AMANXSSIFX с AMAGXSSIFX с MINIXSSIFX с SPMO
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий SSIFX и FSGEX

SSIFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

SSIFX
Sextant International Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

SSIFX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSIFX
Ранг доходности на риск SSIFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSIFX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant International Fund (SSIFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSIFXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.70

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.26

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.36

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

9.13

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSIFX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSIFX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSIFX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSIFXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Корреляция

Корреляция между SSIFX и FSGEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSIFX и FSGEX

Дивидендная доходность SSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSIFX
Sextant International Fund		15.59%15.83%0.54%0.34%0.00%8.32%0.36%3.57%8.03%8.94%1.30%1.86%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SSIFX и FSGEX

Максимальная просадка SSIFX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIFX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSIFXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-34.74%

-21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.24%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.21%

-29.66%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.21%

-34.74%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-8.59%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-8.51%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.90%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SSIFX и FSGEX

Sextant International Fund (SSIFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 8.22% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSIFXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.91%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

11.22%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

16.32%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

15.20%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

16.14%

+1.67%