Сравнение SSHY.L с STEA.L
SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) and STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both High Yield Bonds funds from PIMCO - SSHY.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while STEA.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SSHY.L returned 5.68%/yr vs 2.95%/yr for STEA.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SSHY.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for STEA.L.
Доходность
Сравнение доходности SSHY.L и STEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SSHY.L торгуется в GBP, в то время как STEA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SSHY.L показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у STEA.L с доходностью -1.93%.
SSHY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 5.04%
STEA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.52%
- С начала года
- -1.93%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSHY.L и STEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 1.80% | 1.40% | 10.17% | 5.50% | 6.56% | 5.71% | 0.33% | 6.66% | 5.06% | -0.66% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -1.93% | 12.29% | 1.80% | 6.97% | -2.10% | -2.70% | 7.22% | 0.74% | -2.44% | 0.70% |
Correlation
The correlation between SSHY.L and STEA.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between SSHY.L and STEA.L has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSHY.L vs. STEA.L — Ранг доходности на риск
SSHY.L
STEA.L
Сравнение SSHY.L c STEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSHY.L | STEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.79 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 2.06 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSHY.L и STEA.L
Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки STEA.L в -21.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и STEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSHY.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -21.02% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -2.69% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.91% | -2.97% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.25% | -10.92% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -2.42% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -3.74% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.03% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHY.L и STEA.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSHY.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.20% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 3.78% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 5.07% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 7.04% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 8.33% | +0.38% |
Сравнение комиссий SSHY.L и STEA.L
SSHY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии STEA.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHY.L и STEA.L
Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, тогда как STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 7.02% | 7.33% | 7.48% | 6.52% | 4.86% | 4.47% | 5.24% | 5.27% | 5.10% | 5.48% | 4.92% | 5.11% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSHY.L and STEA.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSHY.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSHY.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
SSHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.55% for SSHY.L and 0.60% for STEA.L.
Подберите оптимальное распределение для SSHY.L и STEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор