Сравнение SSHY.L с LDCU.L
SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) and LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SSHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while LDCU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSHY.L returned 6.28%/yr vs 3.69%/yr for LDCU.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSHY.L charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for LDCU.L.
Доходность
Сравнение доходности SSHY.L и LDCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SSHY.L торгуется в GBP, в то время как LDCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDCU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SSHY.L показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у LDCU.L с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции SSHY.L превзошли акции LDCU.L по среднегодовой доходности: 6.28% против 3.69% соответственно.
SSHY.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 6.28%
LDCU.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 3.69%
Сравнение доходности по годам SSHY.L и LDCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 1.51% | 1.40% | 10.17% | 5.51% | 6.56% | 5.70% | 0.33% | 6.66% | 5.07% | -3.96% |
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.86% | -1.05% | 7.08% | 0.91% | 5.85% | 0.55% | 1.50% | 2.94% | 6.99% | -5.61% |
Correlation
The correlation between SSHY.L and LDCU.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2014 г. | 0.69 |
The correlation between SSHY.L and LDCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSHY.L vs. LDCU.L — Ранг доходности на риск
SSHY.L
LDCU.L
Сравнение SSHY.L c LDCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHY.L | LDCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.03 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 2.76 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHY.L | LDCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.76 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.41 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.39 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SSHY.L и LDCU.L
Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки LDCU.L в -14.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и LDCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSHY.L | LDCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -14.74% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -5.04% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.91% | -8.21% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -14.74% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | -14.74% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -2.98% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -5.64% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.89% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHY.L и LDCU.L
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) составляет 1.59%, в то время как у PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSHY.L | LDCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.73% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 5.21% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 6.85% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 8.25% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 9.39% | -0.23% |
Сравнение комиссий SSHY.L и LDCU.L
SSHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LDCU.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHY.L и LDCU.L
Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности LDCU.L в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.48% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 7.07% | 7.33% | 7.48% | 6.52% | 4.86% | 4.47% | 5.24% | 5.27% | 5.10% | 5.48% | 4.92% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
SSHY.L and LDCU.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDCU.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDCU.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for SSHY.L.
SSHY.L is categorized as High Yield Bonds, while LDCU.L is Corporate Bonds. SSHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while LDCU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.55% for SSHY.L and 0.49% for LDCU.L.
Подберите оптимальное распределение для SSHY.L и LDCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор