Сравнение SSHQX с SSCNX
SSHQX (State Street Hedged International Developed Equity Index Fund) and SSCNX (State Street Target Retirement 2040 Fund) are both mutual funds - SSHQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street, while SSCNX is a Target Retirement Date fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSHQX returned -10.86%/yr vs 10.20%/yr for SSCNX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SSHQX и SSCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSHQX показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у SSCNX с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции SSHQX уступали акциям SSCNX по среднегодовой доходности: -10.86% против 10.20% соответственно.
SSHQX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- -10.86%
SSCNX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам SSHQX и SSCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHQX State Street Hedged International Developed Equity Index Fund | 10.27% | 23.42% | 13.71% | 19.74% | -4.73% | 19.32% | -89.75% | 24.83% | -9.27% | 16.85% |
SSCNX State Street Target Retirement 2040 Fund | 9.51% | 19.00% | 11.21% | 17.68% | -18.55% | 11.75% | 18.72% | 24.61% | -7.45% | 18.32% |
Correlation
The correlation between SSHQX and SSCNX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between SSHQX and SSCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSHQX vs. SSCNX — Ранг доходности на риск
SSHQX
SSCNX
Сравнение SSHQX c SSCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHQX | SSCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.95 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 12.70 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHQX | SSCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.44 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.59 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 | 0.76 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.69 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок SSHQX и SSCNX
Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, что больше максимальной просадки SSCNX в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и SSCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSHQX | SSCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.12% | -27.49% | -64.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -7.96% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -12.72% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -26.14% | +11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.12% | -27.49% | -64.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.96% | -0.52% | -78.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -4.76% | -47.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.85% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHQX и SSCNX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что SSHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSHQX | SSCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.12% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 7.76% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 9.64% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 12.73% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.23% | 13.46% | +18.77% |
Сравнение комиссий SSHQX и SSCNX
И SSHQX, и SSCNX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHQX и SSCNX
Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SSCNX в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCNX State Street Target Retirement 2040 Fund | 6.58% | 7.21% | 4.97% | 3.78% | 5.39% | 5.58% | 4.63% | 6.31% | 5.11% | 0.38% | 1.77% | 1.96% |
SSHQX State Street Hedged International Developed Equity Index Fund | 3.27% | 3.60% | 3.11% | 3.77% | 22.27% | 2.93% | 2.03% | 5.14% | 7.33% | 3.12% | 4.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSHQX and SSCNX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSHQX has higher volatility (3.37%) compared to SSCNX (3.12%). In terms of maximum drawdown, SSHQX dropped -92.12% vs SSCNX's -27.49%.
SSCNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSHQX и SSCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор