Сравнение SSHQX с RICGX
SSHQX (State Street Hedged International Developed Equity Index Fund) and RICGX ( The Investment Company of America Class R-6) are both mutual funds - SSHQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street, while RICGX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Funds. Over the past 10 years, SSHQX returned -10.86%/yr vs 14.69%/yr for RICGX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSHQX charges 0.20%/yr vs 0.27%/yr for RICGX.
Доходность
Сравнение доходности SSHQX и RICGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSHQX показывает доходность 10.27%, а RICGX немного ниже – 10.26%. За последние 10 лет акции SSHQX уступали акциям RICGX по среднегодовой доходности: -10.86% против 14.69% соответственно.
SSHQX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- -10.86%
RICGX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение доходности по годам SSHQX и RICGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHQX State Street Hedged International Developed Equity Index Fund | 10.27% | 23.42% | 13.71% | 19.74% | -4.73% | 19.32% | -89.75% | 24.83% | -9.27% | 16.85% |
RICGX The Investment Company of America Class R-6 | 10.26% | 20.83% | 25.28% | 28.94% | -15.24% | 25.49% | 14.48% | 24.88% | -6.69% | 19.87% |
Correlation
The correlation between SSHQX and RICGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.72 |
The correlation between SSHQX and RICGX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSHQX vs. RICGX — Ранг доходности на риск
SSHQX
RICGX
Сравнение SSHQX c RICGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и The Investment Company of America Class R-6 (RICGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHQX | RICGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.62 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 11.92 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHQX | RICGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 | 0.89 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.90 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок SSHQX и RICGX
Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, что больше максимальной просадки RICGX в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и RICGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSHQX | RICGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.12% | -31.06% | -61.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -10.03% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -17.37% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -24.14% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.12% | -31.06% | -61.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.96% | -0.69% | -78.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -3.69% | -48.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.20% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHQX и RICGX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) имеют волатильность 3.37% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSHQX | RICGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.36% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.70% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 12.48% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 16.01% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.23% | 16.58% | +15.65% |
Сравнение комиссий SSHQX и RICGX
SSHQX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RICGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHQX и RICGX
Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности RICGX в 9.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICGX The Investment Company of America Class R-6 | 9.92% | 10.89% | 9.59% | 5.25% | 6.45% | 7.24% | 1.68% | 6.74% | 11.60% | 7.36% | 5.77% | 9.70% |
SSHQX State Street Hedged International Developed Equity Index Fund | 3.27% | 3.60% | 3.11% | 3.77% | 22.27% | 2.93% | 2.03% | 5.14% | 7.33% | 3.12% | 4.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSHQX and RICGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSHQX has higher volatility (3.37%) compared to RICGX (3.36%). In terms of maximum drawdown, SSHQX dropped -92.12% vs RICGX's -31.06%.
SSHQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSHQX и RICGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор