PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHQX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHQX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

SSHQX управляется State Street. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHQX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHQX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		2.41%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, SSHQX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции SSHQX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: -11.24% против 10.80% соответственно.

SSHQX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.41%
6 месяцев
8.34%
1 год
21.02%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.47%
10 лет*
-11.24%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с GSIMXKGIIX с FSELX

Сравнение комиссий SSHQX и KGIIX

SSHQX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Доходность на риск

SSHQX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHQX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHQXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

3.56

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

4.34

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.65

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

5.30

-3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

19.59

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHQX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHQX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHQX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHQXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.56

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.80

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.85

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.94

-1.29

Корреляция

Корреляция между SSHQX и KGIIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHQX и KGIIX

Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.52%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок SSHQX и KGIIX

Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHQXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.12%

-27.81%

-64.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-8.76%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-27.81%

+13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.12%

-27.81%

-64.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.46%

-5.78%

-74.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-6.15%

-45.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.37%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHQX и KGIIX

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SSHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHQXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.35%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.93%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

13.41%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

13.21%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

12.75%

+19.48%