Сравнение SSHFX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Shore Fund (SSHFX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
SSHFX управляется Sound Shore. Фонд был запущен 17 мая 1985 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SSHFX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSHFX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHFX Sound Shore Fund | -3.45% | 18.15% | 22.42% | 17.43% | -10.64% | 23.76% | 7.74% | 23.28% | -12.58% | 16.23% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SSHFX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции SSHFX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.18% соответственно.
SSHFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 10.73%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSHFX и FGINX
SSHFX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
SSHFX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
SSHFX
FGINX
Сравнение SSHFX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund (SSHFX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHFX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.84 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.47 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.55 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 10.90 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHFX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.84 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.01 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SSHFX и FGINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHFX и FGINX
Дивидендная доходность SSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHFX Sound Shore Fund | 14.09% | 13.60% | 25.89% | 4.51% | 4.76% | 27.20% | 7.86% | 7.61% | 8.35% | 11.83% | 7.14% | 12.42% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок SSHFX и FGINX
Максимальная просадка SSHFX за все время составила -52.63%, примерно равная максимальной просадке FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHFX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSHFX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.63% | -54.80% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -11.56% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -16.21% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.91% | -37.37% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -5.46% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -9.74% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.70% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHFX и FGINX
Sound Shore Fund (SSHFX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SSHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSHFX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.24% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 9.01% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 16.22% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 14.88% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.04% | +1.96% |