PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGVX с SSCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSGVX с SSCNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSGVX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio) and SSCNX (State Street Target Retirement 2040 Fund) are both mutual funds - SSGVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street, while SSCNX is a Target Retirement Date fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSGVX returned 38.32%/yr vs 10.26%/yr for SSCNX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SSGVX charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for SSCNX.

Доходность

Сравнение доходности SSGVX и SSCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSGVX показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у SSCNX с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции SSGVX превзошли акции SSCNX по среднегодовой доходности: 38.32% против 10.26% соответственно.

SSGVX

1 день
0.67%
1 месяц
4.89%
С начала года
14.99%
6 месяцев
18.12%
1 год
32.80%
3 года*
19.72%
5 лет*
8.69%
10 лет*
38.32%

SSCNX

1 день
0.41%
1 месяц
4.29%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.69%
1 год
24.06%
3 года*
16.53%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSGVX и SSCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		14.99%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		10.08%19.00%11.21%17.68%-18.55%11.75%18.72%24.61%-7.45%18.32%

Correlation

The correlation between SSGVX and SSCNX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.87

The correlation between SSGVX and SSCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

State Street Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SSKEXSSGVX с SWPPXSSGVX с GSINXSSGVX с VOOSSGVX с BTMKX
Часто сравнивают с SSCNX:
SSCNX с SSBWXSSCNX с VOOSSCNX с FBIFXSSCNX с VFORXSSCNX с ELFTXSSCNX с SSGJXSSCNX с PMTIX

Доходность на риск

SSGVX vs. SSCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SSCNX
Ранг доходности на риск SSCNX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCNX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCNX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGVX c SSCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGVXSSCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.54

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.59

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.07

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

13.19

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGVX vs. SSCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGVX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCNX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGVX и SSCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGVXSSCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.76

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.69

-0.57

Просадки

Сравнение просадок SSGVX и SSCNX

Максимальная просадка SSGVX за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки SSCNX в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGVX и SSCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGVXSSCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-27.49%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-7.96%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-12.72%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-26.14%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-27.49%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-4.77%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.85%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGVX и SSCNX

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SSGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGVXSSCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.08%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

7.75%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

9.63%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

12.73%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

282.29%

13.47%

+268.82%

Сравнение комиссий SSGVX и SSCNX

SSGVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SSCNX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGVX и SSCNX

Дивидендная доходность SSGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SSCNX в 6.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		6.55%7.21%4.97%3.78%5.39%5.58%4.63%6.31%5.11%0.38%1.77%1.96%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		2.89%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Часто задаваемые вопросы

SSGVX and SSCNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSGVX has higher volatility (4.55%) compared to SSCNX (3.08%). In terms of maximum drawdown, SSGVX dropped -35.79% vs SSCNX's -27.49%.

SSCNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSGVX и SSCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор