PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGVX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSGVX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SSGVX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGVX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, SSGVX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции SSGVX превзошли акции KGIIX по среднегодовой доходности: 37.01% против 10.80% соответственно.

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий SSGVX и KGIIX

SSGVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

SSGVX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGVX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGVXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

3.56

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

4.34

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.65

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

5.30

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

19.59

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGVX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGVX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGVX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGVXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

3.56

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.85

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.94

-0.82

Корреляция

Корреляция между SSGVX и KGIIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGVX и KGIIX

Дивидендная доходность SSGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSGVX и KGIIX

Максимальная просадка SSGVX за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGVX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGVXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-27.81%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-8.76%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-27.81%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-27.81%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-5.78%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-6.15%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.37%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGVX и KGIIX

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SSGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGVXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.35%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.93%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

13.41%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

13.21%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

282.23%

12.75%

+269.48%