PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGFX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSGFX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Growth Fund (SSGFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

SSGFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 1 апр. 1987 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SSGFX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Growth Fund (SSGFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGFX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSGFX
Sextant Growth Fund		-10.08%16.01%24.45%28.25%-25.30%22.79%30.49%6.59%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, SSGFX показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

SSGFX

1 день
-0.70%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-10.08%
6 месяцев
-10.14%
1 год
14.53%
3 года*
15.07%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.51%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с SSGFX:
SSGFX с SPUSSSGFX с SPYSSGFX с VUGSSGFX с AMIGXSSGFX с NYVTXSSGFX с SCORXSSGFX с SGHIX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий SSGFX и BBLIX

SSGFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

SSGFX
Sextant Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

SSGFX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGFX
Ранг доходности на риск SSGFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGFX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Growth Fund (SSGFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGFXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.10

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.69

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.94

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

3.81

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGFX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGFX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGFX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGFXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между SSGFX и BBLIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGFX и BBLIX

Дивидендная доходность SSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGFX
Sextant Growth Fund		1.83%1.64%2.19%0.00%2.59%8.85%0.58%2.83%5.10%0.63%3.65%8.92%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSGFX и BBLIX

Максимальная просадка SSGFX за все время составила -51.52%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGFX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGFXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-33.49%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-10.22%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-28.06%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.13%

-1.80%

-12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-6.48%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.62%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGFX и BBLIX

Sextant Growth Fund (SSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGFXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

1.57%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

6.08%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

16.12%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

16.08%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

18.80%

+0.58%