PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSFEX с FANCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSFEX с FANCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSFEX (State Street Aggregate Bond Index Fund Class K) and FANCX (Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, SSFEX returned -0.24%/yr vs 1.21%/yr for FANCX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSFEX charges 0.03%/yr vs 1.51%/yr for FANCX.

Доходность

Сравнение доходности SSFEX и FANCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSFEX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у FANCX с доходностью 0.11%.

SSFEX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
-0.10%
С начала года
0.23%
1 год
4.24%
3 года*
3.78%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
1.46%

FANCX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.23%
С начала года
0.11%
1 год
2.26%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSFEX и FANCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		0.23%6.80%1.35%5.61%-13.19%-1.78%7.79%9.45%-0.10%3.30%
FANCX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C		0.11%4.38%3.74%3.91%-4.63%-1.81%2.74%2.90%0.23%-0.02%

Correlation

The correlation between SSFEX and FANCX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2016 г.

0.65

The correlation between SSFEX and FANCX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C

Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с VLGSXSSFEX с DOXIXSSFEX с SPYSSFEX с SSAFXSSFEX с PIMIXSSFEX с SVSPXSSFEX с TLT
Часто сравнивают с FANCX:
FANCX с FJTDXFANCX с FNSOXFANCX с FCNVXFANCX с JSOSXFANCX с VUSFXFANCX с VBMPXFANCX с FSELX

Доходность на риск

SSFEX vs. FANCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FANCX
Ранг доходности на риск FANCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFEX c FANCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSFEXFANCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.31

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.19

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.03

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

5.97

-1.51

SSFEX vs. FANCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFEX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FANCX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFEX и FANCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSFEX и FANCX

Максимальная просадка SSFEX за все время составила -26.98%, что больше максимальной просадки FANCX в -7.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и FANCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSFEXFANCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-7.79%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-1.18%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-1.18%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-7.24%

-10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-0.46%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-1.54%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.40%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFEX и FANCX

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что SSFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSFEXFANCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.61%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

1.36%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

1.82%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

2.14%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

1.77%

+12.39%

Сравнение комиссий SSFEX и FANCX

SSFEX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FANCX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFEX и FANCX

Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности FANCX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANCX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C		3.09%3.20%2.95%1.75%0.15%0.36%1.68%1.00%0.69%0.21%0.07%0.00%
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.15%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%3.23%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%

Часто задаваемые вопросы

SSFEX and FANCX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSFEX has higher volatility (1.15%) compared to FANCX (0.61%). In terms of maximum drawdown, SSFEX dropped -26.98% vs FANCX's -7.79%.

FANCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSFEX и FANCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор