PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFDX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFDX с FEDUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

SSFDX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFDX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFDX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		-0.18%6.80%1.36%5.39%-13.36%0.49%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.29%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, SSFDX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у FEDUX с доходностью -0.29%.

SSFDX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.11%
3 года*
3.37%
5 лет*
0.06%
10 лет*
-19.37%

FEDUX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с SSFDX:
SSFDX с FXNAXSSFDX с FIPDXSSFDX с VBTLXSSFDX с BNDSSFDX с TRLGXSSFDX с FMDGXSSFDX с PTTRX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий SSFDX и FEDUX

SSFDX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

SSFDX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFDX
Ранг доходности на риск SSFDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFDX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFDX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFDX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFDXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.64

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.65

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.68

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

9.90

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFDX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFDX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFDX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFDXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.64

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

-0.19

-0.38

Корреляция

Корреляция между SSFDX и FEDUX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFDX и FEDUX

Дивидендная доходность SSFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что сопоставимо с доходностью FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		4.03%3.64%3.59%2.95%2.27%3.12%8.84%3.15%2.79%2.43%2.19%4.63%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSFDX и FEDUX

Максимальная просадка SSFDX за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFDX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFDXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-12.00%

-80.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-1.72%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.19%

-3.07%

-87.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.39%

-6.61%

-40.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.47%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFDX и FEDUX

State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что SSFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFDXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.80%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.67%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

2.69%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

3.14%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

3.14%

+28.67%