PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SSEZY с ISF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SSEZY и ISF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SSE PLC ADR (SSEZY) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSEZY и ISF.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSEZY
SSE PLC ADR
21.59%55.64%-14.33%23.22%-2.83%15.63%12.81%50.44%-17.36%1.53%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
4.35%35.47%7.46%13.50%-6.37%16.61%-8.97%21.81%-14.11%23.87%
Разные валюты инструментов

SSEZY торгуется в USD, в то время как ISF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SSEZY показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у ISF.L с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции SSEZY превзошли акции ISF.L по среднегодовой доходности: 12.33% против 8.65% соответственно.


SSEZY

1 день
2.53%
1 месяц
-1.18%
С начала года
21.59%
6 месяцев
52.97%
1 год
79.19%
3 года*
21.98%
5 лет*
17.22%
10 лет*
12.33%

ISF.L

1 день
2.63%
1 месяц
-3.88%
С начала года
4.35%
6 месяцев
10.31%
1 год
28.10%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.08%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SSE PLC ADR

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

SSEZY vs. ISF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSEZY
Ранг доходности на риск SSEZY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEZY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEZY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEZY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEZY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEZY: 9292
Ранг коэф-та Мартина

ISF.L
Ранг доходности на риск ISF.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISF.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISF.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISF.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISF.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISF.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSEZY c ISF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSE PLC ADR (SSEZY) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SSEZYISF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

1.72

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.63

2.16

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

2.37

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

10.11

+2.82

SSEZY vs. ISF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSEZY на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа ISF.L равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEZY и ISF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SSEZYISF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.72

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.18

+0.06

Корреляция

Корреляция между SSEZY и ISF.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEZY и ISF.L

Дивидендная доходность SSEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности ISF.L в 2.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSEZY
SSE PLC ADR
2.38%3.79%3.82%4.93%5.34%4.97%5.10%6.28%8.83%8.43%14.56%5.92%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
2.88%3.01%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%

Просадки

Сравнение просадок SSEZY и ISF.L

Максимальная просадка SSEZY за все время составила -54.69%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -63.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEZY и ISF.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SSEZYISF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.69%

-68.24%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-10.57%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.90%

-12.69%

-19.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

-34.13%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-4.44%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-21.99%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

2.36%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SSEZY и ISF.L

SSE PLC ADR (SSEZY) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что SSEZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SSEZYISF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

5.95%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.17%

9.76%

+12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.75%

16.24%

+13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

16.27%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

18.14%

+9.91%