Сравнение SSEZY с ISF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SSE PLC ADR (SSEZY) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L).
ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SSEZY и ISF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSEZY и ISF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSEZY SSE PLC ADR | 21.59% | 55.64% | -14.33% | 23.22% | -2.83% | 15.63% | 12.81% | 50.44% | -17.36% | 1.53% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 4.35% | 35.47% | 7.46% | 13.50% | -6.37% | 16.61% | -8.97% | 21.81% | -14.11% | 23.87% |
Разные валюты инструментов
SSEZY торгуется в USD, в то время как ISF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SSEZY показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у ISF.L с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции SSEZY превзошли акции ISF.L по среднегодовой доходности: 12.33% против 8.65% соответственно.
SSEZY
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 52.97%
- 1 год
- 79.19%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- 12.33%
ISF.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSEZY vs. ISF.L — Ранг доходности на риск
SSEZY
ISF.L
Сравнение SSEZY c ISF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSE PLC ADR (SSEZY) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSEZY | ISF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 1.72 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | 2.16 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.35 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 2.37 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 10.11 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSEZY | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.72 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SSEZY и ISF.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSEZY и ISF.L
Дивидендная доходность SSEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности ISF.L в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSEZY SSE PLC ADR | 2.38% | 3.79% | 3.82% | 4.93% | 5.34% | 4.97% | 5.10% | 6.28% | 8.83% | 8.43% | 14.56% | 5.92% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 2.88% | 3.01% | 3.71% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок SSEZY и ISF.L
Максимальная просадка SSEZY за все время составила -54.69%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -63.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEZY и ISF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSEZY | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.69% | -68.24% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -10.57% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -12.69% | -19.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.77% | -34.13% | -8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -4.44% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -21.99% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 2.36% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSEZY и ISF.L
SSE PLC ADR (SSEZY) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что SSEZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSEZY | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 5.95% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 9.76% | +12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 16.24% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 16.27% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 18.14% | +9.91% |