Сравнение SSEYX с TMLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX).
SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г.. TMLCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SSEYX и TMLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSEYX и TMLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | -4.34% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 31.42% | -4.54% | 21.72% |
TMLCX SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund | -2.58% | 16.92% | 14.52% | 17.40% | -13.36% | 28.49% | 12.19% | 28.39% | -6.25% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SSEYX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у TMLCX с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции SSEYX превзошли акции TMLCX по среднегодовой доходности: 13.99% против 11.78% соответственно.
SSEYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.99%
TMLCX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSEYX и TMLCX
SSEYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TMLCX в 0.89%.
Доходность на риск
SSEYX vs. TMLCX — Ранг доходности на риск
SSEYX
TMLCX
Сравнение SSEYX c TMLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSEYX | TMLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.45 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 6.82 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSEYX | TMLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.66 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SSEYX и TMLCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSEYX и TMLCX
Дивидендная доходность SSEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности TMLCX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.45% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
TMLCX SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund | 1.58% | 1.54% | 8.85% | 5.10% | 6.70% | 4.90% | 2.40% | 8.58% | 1.81% | 1.92% | 0.86% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок SSEYX и TMLCX
Максимальная просадка SSEYX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки TMLCX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEYX и TMLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSEYX | TMLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -56.64% | +22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.52% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -23.05% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -34.87% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.82% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -11.76% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.45% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSEYX и TMLCX
State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что SSEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSEYX | TMLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.63% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 8.22% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 16.15% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.44% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.01% | +0.04% |