Сравнение SSEYX с ELFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX).
SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г.. ELFTX управляется State Street. Фонд был запущен 1 янв. 1980 г..
Доходность
Сравнение доходности SSEYX и ELFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSEYX и ELFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | -4.34% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 31.42% | -4.54% | 21.72% |
ELFTX Elfun Tax Exempt Income Fund | -0.57% | 3.29% | -0.14% | 4.27% | -8.97% | 0.87% | 4.50% | 7.13% | 0.91% | 4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SSEYX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у ELFTX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции SSEYX превзошли акции ELFTX по среднегодовой доходности: 13.99% против 1.40% соответственно.
SSEYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.99%
ELFTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSEYX и ELFTX
SSEYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ELFTX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSEYX vs. ELFTX — Ранг доходности на риск
SSEYX
ELFTX
Сравнение SSEYX c ELFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSEYX | ELFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.71 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.96 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.81 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 2.44 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSEYX | ELFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.71 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.05 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.36 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SSEYX и ELFTX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSEYX и ELFTX
Дивидендная доходность SSEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ELFTX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.45% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
ELFTX Elfun Tax Exempt Income Fund | 3.70% | 3.99% | 2.66% | 2.88% | 3.09% | 2.61% | 3.24% | 3.78% | 4.09% | 4.00% | 4.00% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок SSEYX и ELFTX
Максимальная просадка SSEYX за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки ELFTX в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEYX и ELFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSEYX | ELFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -19.15% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -5.23% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -13.59% | -10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -13.59% | -20.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -3.24% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -3.42% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.74% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSEYX и ELFTX
State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что SSEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSEYX | ELFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 1.09% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 1.66% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 5.11% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 3.86% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 3.84% | +14.21% |