Сравнение SSEIX с MEQFX
SSEIX (SouthernSun U.S. Equity) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - SSEIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, SSEIX returned 8.41%/yr vs 10.59%/yr for MEQFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSEIX charges 1.09%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.
Доходность
Сравнение доходности SSEIX и MEQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSEIX показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции SSEIX уступали акциям MEQFX по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.59% соответственно.
SSEIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 8.41%
MEQFX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам SSEIX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSEIX SouthernSun U.S. Equity | 12.54% | 4.06% | 5.40% | 18.85% | -4.63% | 22.75% | 13.36% | 31.61% | -23.12% | 10.67% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -4.02% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
Correlation
The correlation between SSEIX and MEQFX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2012 г. | 0.78 |
The correlation between SSEIX and MEQFX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSEIX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
SSEIX
MEQFX
Сравнение SSEIX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun U.S. Equity (SSEIX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSEIX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.50 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.98 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSEIX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.52 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SSEIX и MEQFX
Максимальная просадка SSEIX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEIX и MEQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSEIX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -55.38% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -17.43% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.10% | -17.43% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.10% | -19.48% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.45% | -28.69% | -19.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -15.32% | +10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -12.18% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 8.90% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSEIX и MEQFX
SouthernSun U.S. Equity (SSEIX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSEIX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 3.59% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 14.83% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 16.80% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 17.48% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 19.59% | +3.06% |
Сравнение комиссий SSEIX и MEQFX
SSEIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSEIX и MEQFX
Дивидендная доходность SSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, тогда как MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
SSEIX SouthernSun U.S. Equity | 6.43% | 7.24% | 12.10% | 12.31% | 19.39% | 14.36% | 0.62% | 1.15% | 7.94% | 0.33% | 0.38% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSEIX and MEQFX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSEIX has higher volatility (5.92%) compared to MEQFX (3.59%). In terms of maximum drawdown, SSEIX dropped -48.45% vs MEQFX's -55.38%.
SSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSEIX и MEQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор