PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDWX с SSAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSDWX с SSAQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSDWX (State Street Target Retirement 2060 Fund) and SSAQX (State Street U.S. Core Equity Fund) are both mutual funds - SSDWX is a Target Retirement Date fund managed by State Street, while SSAQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street. Over the past 5 years, SSDWX returned 8.69%/yr vs 9.19%/yr for SSAQX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SSDWX charges 0.18%/yr vs 0.16%/yr for SSAQX.

Доходность

Сравнение доходности SSDWX и SSAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSDWX показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у SSAQX с доходностью 7.33%.

SSDWX

1 день
-0.54%
1 месяц
3.75%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.87%
1 год
26.64%
3 года*
18.45%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.41%

SSAQX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.33%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.08%
1 год
24.66%
3 года*
14.65%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSDWX и SSAQX

2026 (YTD)20252024202320222021
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund		11.42%21.16%12.53%19.24%-19.20%5.29%
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		7.33%17.43%5.04%28.87%-18.27%12.02%

Correlation

The correlation between SSDWX and SSAQX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.91

The correlation between SSDWX and SSAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2060 Fund

State Street U.S. Core Equity Fund

Часто сравнивают с SSDWX:
SSDWX с TRLGXSSDWX с SPYSSDWX с MGRDXSSDWX с STFAXSSDWX с VOOSSDWX с FCNTXSSDWX с VINIX
Часто сравнивают с SSAQX:
SSAQX с VOOSSAQX с FELCSSAQX с FDGFXSSAQX с VUGSSAQX с FZROXSSAQX с GINDXSSAQX с VTI

Доходность на риск

SSDWX vs. SSAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDWX
Ранг доходности на риск SSDWX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDWX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDWX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDWX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDWX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDWX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SSAQX
Ранг доходности на риск SSAQX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAQX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAQX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAQX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAQX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAQX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDWX c SSAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDWXSSAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.08

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.88

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.33

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

10.01

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDWX vs. SSAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDWX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSAQX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDWX и SSAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDWXSSAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.08

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.50

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SSDWX и SSAQX

Максимальная просадка SSDWX за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки SSAQX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDWX и SSAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSDWXSSAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.88%

-31.70%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.74%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-31.70%

+16.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-31.70%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.71%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-8.08%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.49%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDWX и SSAQX

State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SSDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSDWXSSAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.09%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.24%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

12.01%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

18.86%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

18.86%

-3.99%

Сравнение комиссий SSDWX и SSAQX

SSDWX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SSAQX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDWX и SSAQX

Дивидендная доходность SSDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SSAQX в 11.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		11.20%12.02%0.00%3.83%9.83%13.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund		4.02%4.48%4.11%2.73%4.23%4.05%2.02%3.26%6.40%2.88%2.71%3.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SSDWX and SSAQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSDWX has higher volatility (3.47%) compared to SSAQX (3.09%). In terms of maximum drawdown, SSDWX dropped -29.88% vs SSAQX's -31.70%.

SSDWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSDWX и SSAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор