PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDJX с SVSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDJX с SVSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).

SSDJX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDJX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDJX и SVSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDJX
State Street Target Retirement 2050 Fund		-1.36%20.71%12.35%19.18%-19.24%13.12%19.69%25.73%-8.12%18.90%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-3.69%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SSDJX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у SVSPX с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции SSDJX уступали акциям SVSPX по среднегодовой доходности: 9.99% против 14.00% соответственно.

SSDJX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.83%
3 года*
14.33%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.99%

SVSPX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.36%
3 года*
18.56%
5 лет*
11.83%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2050 Fund

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Часто сравнивают с SSDJX:
SSDJX с VTTSXSSDJX с SPYSSDJX с VTIVXSSDJX с SSBWXSSDJX с JIEHXSSDJX с JRLVXSSDJX с FRHMX
Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX

Сравнение комиссий SSDJX и SVSPX

SSDJX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SVSPX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSDJX
State Street Target Retirement 2050 Fund
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Доходность на риск

SSDJX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDJX
Ранг доходности на риск SSDJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDJX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDJX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDJX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDJX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDJX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDJXSVSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.74

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.47

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

1.79

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDJX vs. SVSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDJX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVSPX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDJX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDJXSVSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.08

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между SSDJX и SVSPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDJX и SVSPX

Дивидендная доходность SSDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности SVSPX в 8.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDJX
State Street Target Retirement 2050 Fund		6.13%6.05%4.63%3.13%5.47%4.87%4.13%6.79%5.05%0.45%1.73%1.86%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.61%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%

Просадки

Сравнение просадок SSDJX и SVSPX

Максимальная просадка SSDJX за все время составила -29.95%, что меньше максимальной просадки SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDJX и SVSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDJXSVSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.95%

-55.76%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.93%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-24.59%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.95%

-33.69%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-5.59%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-9.28%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

5.02%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDJX и SVSPX

State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что SSDJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDJXSVSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.99%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.78%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

20.67%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

17.41%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

18.30%

-3.58%