Сравнение SSDJX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
SSDJX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SSDJX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSDJX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDJX State Street Target Retirement 2050 Fund | -1.36% | 20.71% | 12.35% | 19.18% | -19.24% | 13.12% | 19.69% | 25.73% | -8.12% | 18.90% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SSDJX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSDJX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции LTRIX немного впереди с 10.08%.
SSDJX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 9.99%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDJX и LTRIX
SSDJX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSDJX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
SSDJX
LTRIX
Сравнение SSDJX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDJX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.02 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.54 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.39 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 6.65 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDJX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SSDJX и LTRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDJX и LTRIX
Дивидендная доходность SSDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDJX State Street Target Retirement 2050 Fund | 6.13% | 6.05% | 4.63% | 3.13% | 5.47% | 4.87% | 4.13% | 6.79% | 5.05% | 0.45% | 1.73% | 1.86% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок SSDJX и LTRIX
Максимальная просадка SSDJX за все время составила -29.95%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDJX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSDJX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.95% | -51.39% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -10.65% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -26.25% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.95% | -31.56% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -5.57% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -7.26% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.23% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDJX и LTRIX
State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеют волатильность 5.32% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSDJX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.45% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 8.47% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 14.51% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 14.57% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 14.79% | -0.07% |