Сравнение SSDDX с SVSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).
SSDDX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SSDDX и SVSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSDDX и SVSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | -1.39% | 19.92% | 11.80% | 18.48% | -18.97% | 13.08% | 19.28% | 25.41% | -7.95% | 19.14% |
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | -4.37% | 17.83% | 25.07% | 26.21% | -18.31% | 28.38% | 18.48% | 31.27% | -4.87% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SSDDX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у SVSPX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SSDDX уступали акциям SVSPX по среднегодовой доходности: 9.80% против 13.92% соответственно.
SSDDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 9.80%
SVSPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDDX и SVSPX
SSDDX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SVSPX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSDDX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск
SSDDX
SVSPX
Сравнение SSDDX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDDX | SVSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.71 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.43 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 1.65 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDDX | SVSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SSDDX и SVSPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDDX и SVSPX
Дивидендная доходность SSDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности SVSPX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | 6.76% | 6.67% | 4.90% | 3.56% | 5.36% | 4.88% | 4.04% | 6.21% | 5.00% | 0.43% | 1.72% | 1.87% |
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 8.68% | 8.28% | 9.39% | 12.38% | 10.53% | 11.65% | 15.98% | 6.40% | 13.29% | 4.94% | 8.63% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок SSDDX и SVSPX
Максимальная просадка SSDDX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDDX и SVSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSDDX | SVSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -55.76% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -12.15% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -24.59% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -33.69% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -6.26% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -9.28% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 5.01% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDDX и SVSPX
State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) имеют волатильность 5.07% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSDDX | SVSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.01% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 9.75% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 20.72% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 17.41% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 18.30% | -4.08% |