Сравнение SSDDX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
SSDDX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SSDDX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSDDX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | -1.39% | 19.92% | 11.80% | 18.48% | -18.97% | 13.08% | 19.28% | 25.41% | -7.95% | 19.14% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SSDDX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSDDX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции PTDIX немного отстают с 9.73%.
SSDDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 9.80%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDDX и PTDIX
SSDDX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSDDX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
SSDDX
PTDIX
Сравнение SSDDX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDDX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.04 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.55 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.40 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 6.70 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDDX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.04 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SSDDX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDDX и PTDIX
Дивидендная доходность SSDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | 6.76% | 6.67% | 4.90% | 3.56% | 5.36% | 4.88% | 4.04% | 6.21% | 5.00% | 0.43% | 1.72% | 1.87% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок SSDDX и PTDIX
Максимальная просадка SSDDX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDDX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSDDX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -54.38% | +25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -9.72% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -25.43% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -30.02% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -5.17% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -7.54% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.04% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDDX и PTDIX
State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеют волатильность 5.07% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSDDX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.94% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 7.68% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 13.16% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 13.48% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 13.80% | +0.42% |