Сравнение SSCVX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCVX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCVX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 5.82% | 5.46% | 12.33% | 12.47% | -15.35% | 31.25% | 9.61% | 18.76% | -13.70% | 12.65% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCVX показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 8.32% против 10.01% соответственно.
SSCVX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.32%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCVX и HWSIX
SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
SSCVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
SSCVX
HWSIX
Сравнение SSCVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCVX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.73 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.16 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.92 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 3.44 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.73 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SSCVX и HWSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCVX и HWSIX
Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 10.36% | 10.96% | 20.45% | 6.56% | 4.62% | 6.64% | 6.45% | 0.12% | 7.59% | 13.50% | 6.18% | 12.44% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок SSCVX и HWSIX
Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -72.00% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -16.44% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -26.92% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.87% | -53.67% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -2.75% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -12.12% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 4.42% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCVX и HWSIX
Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.15% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 12.90% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 23.97% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 21.70% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 24.67% | -1.23% |