Сравнение SSCVX с CDDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).
SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCVX и CDDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCVX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 8.57% | 5.46% | 12.33% | 12.47% | -15.35% | 31.25% | 9.61% | 18.76% | -13.70% | 12.65% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCVX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.31% соответственно.
SSCVX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 8.60%
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCVX и CDDYX
SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.
Доходность на риск
SSCVX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
SSCVX
CDDYX
Сравнение SSCVX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCVX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.75 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.78 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 8.25 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCVX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между SSCVX и CDDYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCVX и CDDYX
Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности CDDYX в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 10.10% | 10.96% | 20.45% | 6.56% | 4.62% | 6.64% | 6.45% | 0.12% | 7.59% | 13.50% | 6.18% | 12.44% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок SSCVX и CDDYX
Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и CDDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCVX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -32.74% | -32.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -10.17% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -16.91% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.87% | -32.74% | -16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -3.95% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -2.79% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.19% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCVX и CDDYX
Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCVX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.45% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 7.00% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 13.67% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 13.31% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 15.68% | +7.77% |