Сравнение SSCPX с RYVPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX).
SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. RYVPX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 14 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCPX и RYVPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCPX и RYVPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
RYVPX Royce Smaller-Companies Growth Fund | -8.47% | 19.53% | 21.81% | 16.97% | -32.45% | 6.61% | 49.45% | 23.68% | -10.81% | 17.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у RYVPX с доходностью -8.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSCPX имеют среднегодовую доходность 9.16%, а акции RYVPX немного впереди с 9.49%.
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
RYVPX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCPX и RYVPX
SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии RYVPX в 1.49%.
Доходность на риск
SSCPX vs. RYVPX — Ранг доходности на риск
SSCPX
RYVPX
Сравнение SSCPX c RYVPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCPX | RYVPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 3.95 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCPX | RYVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.00 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SSCPX и RYVPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCPX и RYVPX
Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности RYVPX в 18.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
RYVPX Royce Smaller-Companies Growth Fund | 18.34% | 16.79% | 2.92% | 0.00% | 4.34% | 34.97% | 10.32% | 3.47% | 45.66% | 20.89% | 11.40% | 24.57% |
Просадки
Сравнение просадок SSCPX и RYVPX
Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки RYVPX в -59.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и RYVPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCPX | RYVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -59.03% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -15.22% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -48.19% | +20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -48.19% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -15.22% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -13.24% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.45% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCPX и RYVPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) имеют волатильность 7.50% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCPX | RYVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.28% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 15.40% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 23.86% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 26.28% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 24.84% | -1.94% |