Сравнение SSCPX с ASMNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX).
SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. ASMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCPX и ASMNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCPX и ASMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | -3.27% | 16.62% | 16.62% | 18.09% | -19.78% | 15.05% | 25.80% | 25.69% | -12.36% | 17.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у ASMNX с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям ASMNX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.66% соответственно.
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
ASMNX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCPX и ASMNX
SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии ASMNX в 0.88%.
Доходность на риск
SSCPX vs. ASMNX — Ранг доходности на риск
SSCPX
ASMNX
Сравнение SSCPX c ASMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCPX | ASMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.94 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.60 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 4.87 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCPX | ASMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.94 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SSCPX и ASMNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCPX и ASMNX
Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности ASMNX в 8.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 8.32% | 8.05% | 19.09% | 3.54% | 0.27% | 24.51% | 5.45% | 3.83% | 29.34% | 9.61% | 0.00% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок SSCPX и ASMNX
Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки ASMNX в -42.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и ASMNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCPX | ASMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -42.57% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -13.75% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -40.27% | +12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -42.57% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -13.75% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -11.67% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.53% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCPX и ASMNX
Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 7.50%, в то время как у AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCPX | ASMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.62% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 18.79% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 26.63% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 27.92% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 26.39% | -3.49% |