PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCNX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCNX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

SSCNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCNX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCNX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		-1.28%19.00%11.21%17.68%-18.55%11.75%18.72%8.17%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, SSCNX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

SSCNX

1 день
1.98%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
0.77%
1 год
16.82%
3 года*
13.03%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.34%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с SSCNX:
SSCNX с SSBWXSSCNX с VOOSSCNX с VFORXSSCNX с FBIFXSSCNX с ELFTXSSCNX с PMTIXSSCNX с FIKFX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий SSCNX и FRKMX

SSCNX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

SSCNX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCNX
Ранг доходности на риск SSCNX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCNX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCNX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCNX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCNXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.72

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.41

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.35

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

9.34

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCNX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCNX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCNX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCNXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.71

-0.09

Корреляция

Корреляция между SSCNX и FRKMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCNX и FRKMX

Дивидендная доходность SSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		7.30%7.21%4.97%3.78%5.39%5.58%4.63%6.31%5.11%0.38%1.77%1.96%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSCNX и FRKMX

Максимальная просадка SSCNX за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCNX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCNXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-16.04%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-3.42%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-16.04%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-2.44%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.64%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.86%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCNX и FRKMX

State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SSCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCNXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

2.14%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

2.95%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

4.63%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

5.23%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

5.14%

+8.29%