Сравнение SSCNX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
SSCNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCNX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCNX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCNX State Street Target Retirement 2040 Fund | -1.28% | 19.00% | 11.21% | 17.68% | -18.55% | 11.75% | 18.72% | 8.17% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCNX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
SSCNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 9.34%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCNX и FRHMX
SSCNX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSCNX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
SSCNX
FRHMX
Сравнение SSCNX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCNX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.75 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.45 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.38 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 9.46 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCNX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.75 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SSCNX и FRHMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCNX и FRHMX
Дивидендная доходность SSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCNX State Street Target Retirement 2040 Fund | 7.30% | 7.21% | 4.97% | 3.78% | 5.39% | 5.58% | 4.63% | 6.31% | 5.11% | 0.38% | 1.77% | 1.96% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSCNX и FRHMX
Максимальная просадка SSCNX за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCNX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCNX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -15.96% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -3.42% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -15.96% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -2.45% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -3.58% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.86% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCNX и FRHMX
State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что SSCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCNX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 2.13% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 2.94% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 4.63% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 5.23% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 5.14% | +8.29% |