PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCNX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCNX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

SSCNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCNX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCNX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		-1.28%19.00%11.21%17.68%-18.55%11.75%18.72%24.61%-7.45%18.32%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SSCNX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SSCNX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.34% против 3.73% соответственно.

SSCNX

1 день
1.98%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
0.77%
1 год
16.82%
3 года*
13.03%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.34%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2040 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с SSCNX:
SSCNX с SSBWXSSCNX с VOOSSCNX с VFORXSSCNX с FBIFXSSCNX с ELFTXSSCNX с PMTIXSSCNX с FIKFX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий SSCNX и FRAMX

SSCNX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

SSCNX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCNX
Ранг доходности на риск SSCNX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCNX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCNX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCNX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCNXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.64

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.30

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.22

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

8.81

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCNX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCNX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCNX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCNXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Корреляция

Корреляция между SSCNX и FRAMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCNX и FRAMX

Дивидендная доходность SSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		7.30%7.21%4.97%3.78%5.39%5.58%4.63%6.31%5.11%0.38%1.77%1.96%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SSCNX и FRAMX

Максимальная просадка SSCNX за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCNX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCNXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-33.94%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-3.45%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-16.31%

-9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.49%

-16.31%

-11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-2.47%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.86%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.87%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCNX и FRAMX

State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SSCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCNXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

2.14%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

2.95%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

4.64%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

5.22%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

4.48%

+8.95%