PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCGX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCGX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

SSCGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCGX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCGX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCGX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund		-0.80%4.30%16.63%13.71%-23.11%-9.33%22.69%21.23%-5.23%18.38%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, SSCGX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции SSCGX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: 6.24% против 9.58% соответственно.

SSCGX

1 день
3.93%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-1.25%
1 год
14.65%
3 года*
9.91%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
6.24%

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с SSCGX:
SSCGX с SCHGSSCGX с CTSIXSSCGX с KSCOXSSCGX с NASDXSSCGX с NESIXSSCGX с RFIMXSSCGX с VLEOX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX

Сравнение комиссий SSCGX и SSCPX

SSCGX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
SSCGX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

SSCGX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCGX
Ранг доходности на риск SSCGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCGX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCGXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.94

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.44

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.74

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

5.57

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCGX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SSCPX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCGX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCGXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.94

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.20

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.42

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между SSCGX и SSCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCGX и SSCPX

Дивидендная доходность SSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности SSCPX в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCGX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund		10.55%10.47%7.05%0.00%0.05%1.75%0.00%3.29%17.03%0.34%0.00%0.00%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок SSCGX и SSCPX

Максимальная просадка SSCGX за все время составила -71.03%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCGX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCGXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.03%

-53.65%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.83%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.84%

-27.78%

-19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-43.59%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.27%

-8.09%

-13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.19%

-10.30%

-14.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.69%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCGX и SSCPX

SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеют волатильность 8.87% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCGXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

8.57%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

15.33%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

22.69%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

22.17%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

22.93%

+0.70%