Сравнение SSCDX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
SSCDX управляется Sit. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCDX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCDX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCDX Sit Small Cap Dividend Growth Fund | 3.52% | 12.90% | 15.50% | 15.50% | -17.15% | 23.46% | 16.21% | 27.12% | -17.10% | 13.69% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 8.12% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCDX показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSCDX имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции HASCX немного впереди с 10.24%.
SSCDX
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.84%
HASCX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCDX и HASCX
SSCDX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
SSCDX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
SSCDX
HASCX
Сравнение SSCDX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCDX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.64 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.48 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 5.74 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCDX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.16 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SSCDX и HASCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCDX и HASCX
Дивидендная доходность SSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности HASCX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCDX Sit Small Cap Dividend Growth Fund | 2.13% | 2.21% | 1.79% | 1.07% | 4.26% | 8.47% | 0.77% | 1.33% | 2.69% | 0.85% | 1.16% | 0.87% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.16% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок SSCDX и HASCX
Максимальная просадка SSCDX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCDX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCDX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -58.90% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -14.64% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -28.34% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | -42.15% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -9.89% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -8.18% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.78% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCDX и HASCX
Текущая волатильность для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) составляет 5.97%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что SSCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCDX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 7.21% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 14.09% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 21.45% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 20.63% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 22.80% | -2.18% |