PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCDX с FCDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSCDX с FCDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSCDX (Sit Small Cap Dividend Growth Fund) and FCDIX (Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SSCDX returned 10.75%/yr vs 12.89%/yr for FCDIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SSCDX charges 1.35%/yr vs 0.92%/yr for FCDIX.

Доходность

Сравнение доходности SSCDX и FCDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSCDX показывает доходность 16.31%, а FCDIX немного ниже – 16.07%. За последние 10 лет акции SSCDX уступали акциям FCDIX по среднегодовой доходности: 10.75% против 12.89% соответственно.

SSCDX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.45%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.58%
1 год
32.61%
3 года*
18.98%
5 лет*
9.05%
10 лет*
10.75%

FCDIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.18%
С начала года
16.07%
6 месяцев
14.14%
1 год
39.37%
3 года*
19.81%
5 лет*
9.78%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSCDX и FCDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		16.31%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		16.07%14.34%14.47%19.42%-18.28%24.75%21.74%30.46%-8.94%11.72%

Correlation

The correlation between SSCDX and FCDIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2015 г.

0.95

The correlation between SSCDX and FCDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I

Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SDVGXSSCDX с SSMGXSSCDX с SIBAXSSCDX с GDGIXSSCDX с SNGVX
Часто сравнивают с FCDIX:
FCDIX с EFVFCDIX с EFGFCDIX с IJRFCDIX с GSINXFCDIX с VGTFCDIX с SEEGXFCDIX с SCHA

Доходность на риск

SSCDX vs. FCDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FCDIX
Ранг доходности на риск FCDIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCDX c FCDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCDXFCDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.21

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.14

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.91

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

15.19

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCDX vs. FCDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCDX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCDIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCDX и FCDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCDXFCDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.21

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SSCDX и FCDIX

Максимальная просадка SSCDX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки FCDIX в -65.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCDX и FCDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSCDXFCDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-65.39%

+26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-10.04%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.99%

-27.41%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-30.56%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-38.42%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.63%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-11.86%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.58%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCDX и FCDIX

Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) имеют волатильность 5.02% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSCDXFCDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.18%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

13.31%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

17.82%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

21.60%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.86%

-1.16%

Сравнение комиссий SSCDX и FCDIX

SSCDX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FCDIX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCDX и FCDIX

Дивидендная доходность SSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности FCDIX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		0.62%0.72%2.77%0.24%0.12%10.79%1.39%1.84%22.34%10.40%1.62%7.07%
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		1.84%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SSCDX and FCDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCDIX has higher volatility (5.18%) compared to SSCDX (5.02%). In terms of maximum drawdown, SSCDX dropped -38.79% vs FCDIX's -65.39%.

FCDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSCDX и FCDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор