PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBWX с FRIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSBWX с FRIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).

SSBWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SSBWX и FRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSBWX и FRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		-0.72%15.92%9.76%15.66%-17.17%10.75%17.27%22.52%-6.23%16.05%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, SSBWX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции SSBWX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 8.36% против 4.00% соответственно.

SSBWX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.89%
1 год
13.77%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.36%

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2030 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с VTHRXSSBWX с SSDJXSSBWX с SSDDXSSBWX с VBIAXSSBWX с SIVIX
Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с TCLEXFRIMX с PMTIXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с TBLGXFRIMX с PLTNX

Сравнение комиссий SSBWX и FRIMX

SSBWX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.

FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

SSBWX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBWX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBWXFRIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.70

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.38

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.31

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

9.18

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBWX vs. FRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBWX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBWX и FRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBWXFRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.13

Корреляция

Корреляция между SSBWX и FRIMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSBWX и FRIMX

Дивидендная доходность SSBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности FRIMX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.96%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок SSBWX и FRIMX

Максимальная просадка SSBWX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBWX и FRIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSBWXFRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-33.73%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-3.44%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-16.12%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-16.12%

-7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-2.46%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.74%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.86%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBWX и FRIMX

State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что SSBWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSBWXFRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.13%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

2.95%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

4.64%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

5.23%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

4.48%

+6.84%