PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBWX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSBWX с EINFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSBWX (State Street Target Retirement 2030 Fund) and EINFX (Elfun Income Fund) are both mutual funds - SSBWX is a Target Retirement Date fund managed by State Street, while EINFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSBWX returned 8.96%/yr vs 1.34%/yr for EINFX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SSBWX charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for EINFX.

Доходность

Сравнение доходности SSBWX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSBWX показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции SSBWX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 8.96% против 1.34% соответственно.

SSBWX

1 день
-0.40%
1 месяц
2.25%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.73%
1 год
18.22%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.96%

EINFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.22%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSBWX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		7.53%15.92%9.76%15.66%-17.17%10.75%17.27%22.52%-6.23%16.05%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.17%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Correlation

The correlation between SSBWX and EINFX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.19

Over the past year, SSBWX and EINFX have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2030 Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с FRQHXSSBWX с SSDJXSSBWX с VTHRXSSBWX с TTIHXSSBWX с SIVIX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с HOBIXEINFX с BCPIXEINFX с EBABXEINFX с JCPUXEINFX с AMFIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYX

Доходность на риск

SSBWX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBWX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBWXEINFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.15

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
1.74

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.20

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.44

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

4.32

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBWX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBWX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа EINFX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBWX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBWXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.15

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.11

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.26

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.79

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SSBWX и EINFX

Максимальная просадка SSBWX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBWX и EINFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSBWXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-19.78%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-3.40%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.73%

-8.10%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-19.78%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-19.78%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-5.45%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-3.57%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.13%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBWX и EINFX

State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Elfun Income Fund (EINFX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что SSBWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSBWXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

1.46%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

2.93%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

4.24%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

6.50%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

5.23%

+6.10%

Сравнение комиссий SSBWX и EINFX

SSBWX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EINFX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSBWX и EINFX

Дивидендная доходность SSBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности EINFX в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINFX
Elfun Income Fund		3.86%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.43%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%

Часто задаваемые вопросы

SSBWX and EINFX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSBWX has higher volatility (2.36%) compared to EINFX (1.46%). In terms of maximum drawdown, SSBWX dropped -23.73% vs EINFX's -19.78%.

SSBWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSBWX и EINFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор