Сравнение SSBRX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
SSBRX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SSBRX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSBRX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 0.24% | 12.93% | 8.73% | 13.61% | -15.51% | 10.03% | 14.68% | 20.73% | -5.47% | 14.32% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SSBRX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSBRX имеют среднегодовую доходность 7.51%, а акции URTRX немного отстают с 7.49%.
SSBRX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 7.51%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSBRX и URTRX
SSBRX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSBRX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
SSBRX
URTRX
Сравнение SSBRX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSBRX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.25 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.11 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 9.81 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSBRX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SSBRX и URTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSBRX и URTRX
Дивидендная доходность SSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 6.05% | 6.07% | 6.67% | 4.60% | 6.60% | 6.44% | 4.74% | 6.58% | 5.35% | 0.60% | 1.84% | 2.38% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок SSBRX и URTRX
Максимальная просадка SSBRX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSBRX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -34.10% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -6.63% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -19.52% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.96% | -23.56% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -3.84% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -4.19% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.43% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSBRX и URTRX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) составляет 2.68%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSBRX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.55% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 5.46% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 8.89% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 9.67% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 10.33% | -0.50% |