PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBRX с PBRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSBRX с PBRNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSBRX (State Street Target Retirement 2025 Fund) and PBRNX (PIMCO RealPath Blend Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, SSBRX returned 7.92%/yr vs 6.80%/yr for PBRNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SSBRX charges 0.13%/yr vs 0.03%/yr for PBRNX.

Доходность

Сравнение доходности SSBRX и PBRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSBRX показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у PBRNX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции SSBRX превзошли акции PBRNX по среднегодовой доходности: 7.92% против 6.80% соответственно.

SSBRX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.44%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.59%
1 год
15.12%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.30%
10 лет*
7.92%

PBRNX

1 день
-0.54%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.83%
6 месяцев
6.01%
1 год
15.19%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSBRX и PBRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		6.42%12.93%8.73%13.61%-15.51%10.03%14.68%20.73%-5.47%14.32%
PBRNX
PIMCO RealPath Blend Income Fund		5.83%13.57%5.63%12.03%-16.09%9.00%13.87%16.48%-4.14%12.75%

Correlation

The correlation between SSBRX and PBRNX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.91

The correlation between SSBRX and PBRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2025 Fund

PIMCO RealPath Blend Income Fund

Часто сравнивают с SSBRX:
SSBRX с ^GSPCSSBRX с FXNAXSSBRX с VTTVXSSBRX с FFTWXSSBRX с TTIHXSSBRX с FIKFXSSBRX с RFGTX
Часто сравнивают с PBRNX:
PBRNX с SCHDPBRNX с TBLAXPBRNX с TRRAXPBRNX с PMTIXPBRNX с URINXPBRNX с TDIFXPBRNX с FOTKX

Доходность на риск

SSBRX vs. PBRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBRX
Ранг доходности на риск SSBRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PBRNX
Ранг доходности на риск PBRNX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBRNX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBRNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBRNX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBRNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBRNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBRX c PBRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBRXPBRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.43

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.45

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.47

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.83

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.97

12.65

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBRX vs. PBRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBRX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBRNX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBRX и PBRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBRXPBRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SSBRX и PBRNX

Максимальная просадка SSBRX за все время составила -21.96%, примерно равная максимальной просадке PBRNX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и PBRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSBRXPBRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-21.90%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-5.66%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.48%

-8.33%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-21.90%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.96%

-21.90%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.54%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-3.78%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.26%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBRX и PBRNX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) составляет 1.76%, в то время как у PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSBRXPBRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.42%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

5.40%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

6.59%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.83%

8.39%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

7.93%

+1.89%

Сравнение комиссий SSBRX и PBRNX

SSBRX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии PBRNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSBRX и PBRNX

Дивидендная доходность SSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности PBRNX в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBRNX
PIMCO RealPath Blend Income Fund		3.95%4.19%4.56%4.16%3.63%5.95%4.29%4.42%2.48%2.16%3.17%2.57%
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		5.70%6.07%6.67%4.60%6.60%6.44%4.74%6.58%5.35%0.60%1.84%2.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SSBRX and PBRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBRNX has higher volatility (2.42%) compared to SSBRX (1.76%). In terms of maximum drawdown, SSBRX dropped -21.96% vs PBRNX's -21.90%.

SSBRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSBRX и PBRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор